至於Q-Quant工作的就業前景, 我覺得銀行衍生產品這項業務, 就像飛機火箭一樣. 一方面是一個長期的業務, 100年後也不會消失. 簡單地說, 100年後中國和美國的兩種貨幣還會存在, 有買賣, 就有衍生產品的交易.
另一方面, 這種業務是依賴於建立一套計算系統的. 在建立系統的時候, 需要大量的人來做開發工作, 井噴一段時間, 系統建立之後, 只需要一些人維護系統, 就不需要那麼多人了. 現在美國那邊要找Q-Quant的工作, 就比97年我們找工作那時要難多了.
在中國, 目前還是處於上升時期. 一直以來, 大多數國有銀行一直是依賴購買國外的系統軟體來開展衍生產品業務. 目前只有中國工商銀行和中國建設銀行基本具有獨立自主開發的能力. 受到近年來中美關係變冷的影響, 各家國有銀行也在紛紛考慮建立自己的模型開發團隊, 自主開發衍生產品的模型與計價系統. 所以我估計10年內要找到這方面的工作還是比較容易的.
至於這項工作是否穩定呢? 銀行會不會在系統開發好了之後就把我們開了? 這方面可以請同學們放心好了. 現在的系統還不是ai的, 只要這項業務還在進行, 就需要人看著以免出現錯誤. 銀行間市場可不是淘寶買賣場, 一旦出錯, 可以在數分鐘之內就流失幾千億元的資金(同學們不妨把一千億寫下來, 看看一共有多少個零). 所以如果您掌握了系統的核心技術, 銀行會把您當作寶貝養著. 當然, 如果您不想幹了, 或者吊兒郎當不好好上班, 那是另外一回事.
還有薪酬問題, 我覺得與同齡同學位的人相比, 應該優於75%的人. 網際網路企業有股權分配可能潛力很好, 但遇到螞蟻金服這樣的企業也是很倒霉的.
我還應該將Q-Quant與P-Quant比一下. P-Quant就是給券商基金做投資的統計模型那種量化模型分析師. 從工作目標上看, Q-Quant面對一個有確定答案的問題, 您計算的價格是錯是對可以馬上檢驗. P-Quant則不同, 他們提出的任一種投資方案, 都是有一定的失敗的概率. 您知道從來沒有一個公司敢拍胸脯保證他的某某基金在未來一年可以穩收多少. 所以P-Quant的工作是帶有風險的, 他們在豐年時收入應該比Q-Quant好才合理. 但從長遠來看, 把失手的年份也加上去, 兩者之比可能就是個鞅了(什麼是鞅? 假定您學過隨機過程, 您懂的). 另外還有一點, Q-Quant是一個一勞永逸的工作, P-Quant會每年都很辛苦. 如前所說, 在投資行業, 從來就沒有常勝將軍, 也不可能有常勝策略, 要不斷的提出新的投資策略來, 每天都在打仗. (未完待續)
請同學們給我點讚, 關注我, 後續還有更精彩的故事 ...